Livres et contributions à des ouvrages - Monique Jeanblanc










LIVRES
Financial markets in continuous time
 Financial Markets in Continuous Time
Dana, Rose-Anne, Jeanblanc, Monique

Editeur: Springer. Series: Springer Finance
2003, XI, 324 p., Hardcover. Langue: Anglais
ISBN: 3-540-43403-8


Marchés financiers en temps continu
 Marchés financiers en temps continu: valorisation et équilibre
Dana, Rose-Anne, Jeanblanc-Picqué, Monique

Editeur : Economica;
2ème éd (1998)  (1ere éd: 1994), 330 p., broché. Langue: Français
ISBN: 2717837108



M. Jeanblanc,  M. Yor et   M. Chesney:
Mathematics methods for Markets.

En cours de rédaction. 450p.  Springer-Verlag. (2006)



CONTRIBUTION A DES OUVRAGES



T.R. Bielecki, S. Crépey, M. Jeanblanc et M. Rutkowski : Valuation of basket credit derivatives in the credit migration environment , Handbook of Financial Engineering, J. Birge and V. Linetsky eds., Elsevier, 2006, forthcoming.


Paris Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003
 T.R. Bielecki, M. Jeanblanc et M. Rutkowski : Hedging of defaultable claims Lecture notes in mathematics 1847, p. 1-132, Springer. 2004
ISBN: 3-540-22266-9 DOI: 10.1007/b98353



T.R. Bielecki et M. Jeanblanc Indifference prices in Indifference Pricing, Theory and Applications,
Financial Engineering, Princeton University Press. R. Carmona editor 2005



T. R. Bielecki, M. Jeanblanc et M. Rutkowski: Stochastic Methods in Credit Risk Modelling.
Stochastic Methods in Finance: Lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003.
Lecture notes in Mathematics 1856, p.27-128, Springer (2004).
ISBN: 3-540-22953-1          DOI: 10.1007/b100122


Credit derivatives, the definite guide
 M. Jeanblanc et M. Rutkowski. Modelling and Hedging of credit risk. p.385-416,
In Credit derivatives, the definite guide, Application networks, Risk book, 2003.



M. Jeanblanc,  projet d'encyclopédie Encyclopedia of Financial Engineering and risk management. Rédaction de 4 articles : Arbitrage theorem, Binary (digital) options, mathematical models (overview), option portfolio management.


Finance contemporaine. Analyse, évaluation et applications.
 M. Jeanblanc. Marchés incomplets.
Finance contemporaine, Analyse, évaluation et applications, Chapitre 5, p 52-65, Economica (2001).



R. A. Dana et M. Jeanblanc, Financial markets, Encyclopedia of life support systems, (2000).


Encyclopédie des marchés financiers
 M. Jeanblanc-Picqué et R.A. Dana, Arbitrage et équilibre en temps continu, Encyclopédie des marchés financiers (Economica), p 86-111. (1997)